Исторические данные, бары, интервалы и честный сигнал

История — часть модели

Исторические данные описывают наблюдавшийся рынок, но сами по себе не гарантируют честный тест. Перед расчётом зафиксируйте поставщика, точный инструмент, интервал, начало и конец истории. Одинаковый тикер у разных поставщиков не означает одинаковые бары.

Проверьте пропуски, дубли, торговые сессии и порядок времени. Отсутствующий бар нельзя незаметно заменить нулевой ценой. Если источник отключён, это не доказывает отсутствие сохранённой истории и не является основанием подключать реальный счёт.

В наших интерактивах используются встроенные синтетические данные. Кнопки не загружают котировки с биржи. Проверять те же идеи на своей истории следует в отдельном учебном скрипте TSLab.

Что известно о баре

Бар объединяет наблюдения за интервал: Open — первое, High — максимальное, Low — минимальное, Close — последнее значение цены. До окончания интервала окончательные High, Low и Close ещё неизвестны.

Пять минут и один час — разные ряды, а не просто два масштаба рисунка. Увеличение интервала меняет моменты решений и прогрев. Укажите также часовой пояс и смысл метки времени — начало или конец бара. Если CSV не содержит часовой пояс, нельзя автоматически объявлять его временем UTC.

По одной свече нельзя восстановить полный порядок движения внутри неё. Если цена в пределах бара достигла двух уровней, это ещё не показывает, какой уровень был первым.

Прогрев не равен отсутствию ошибки

Для полной средней за три бара нужны три наблюдения. Но для пересечения нужны ещё и предыдущие значения средней, поэтому первое сравнение в нашем примере выполняется на баре 4.

Есть важное отличие от штатного обработчика TSLab: SMA может вернуть среднее по уже доступным значениям в начале ряда. Число на первом баре не означает, что полное окно накоплено. Учебный график намеренно скрывает первые неполные значения; при сборке своего скрипта прогрев нужно ограничить явно, а не полагаться только на наличие числа.

Если сократить загружаемую историю, можно потерять прогрев или начало ещё открытой позиции. Число видимых баров и достаточная история для расчёта — разные требования.

Look-ahead: будущее попало в решение

Look-ahead возникает, когда правило использует данные, которых ещё не было в момент решения. Простой пример: купить в начале бара, предварительно посмотрев на его окончательное закрытие.

Сначала выберите состояние до закрытия: итог ещё неизвестен. После закрытия можно вычислить условие. Только затем рассмотрите следующий бар и принятую модель исполнения. Та же проверка нужна для старшего интервала: незаконченный часовой бар нельзя использовать как уже закрытый при решении на пятиминутных данных.

Рисунок, в котором будущее раскрывается по шагам, — учебная демонстрация, а не защита данных. Честность исследования обеспечивает правило доступности, а не скрытая часть экрана.

Последний бар и границы вывода

На последнем баре истории сигнал может существовать, а следующего открытия в наборе уже нет. Нельзя дорисовать исполнение по удобной цене или объявить такую позицию закрытой.

Период наблюдения ограничивает вывод. Неизвестная дальнейшая цена остаётся неизвестной. Для сравнения двух запусков нужны одинаковые границы и явно указанные допущения.

Есть ещё одна граница: сигнал предпоследнего бара уже имеет следующий бар в наборе, но платформа может считать этот последний бар незавершённым. В проверенном примере TSLab 3.0.4.23 исполнение на нём использовало предыдущее закрытие, а не его открытие. Поэтому отдельно проверяйте номера баров сигнала и сделки, цену исполнения и статус открытой позиции. Не переносите правило внутренней части истории на её правый край без проверки.

Контроль перед тестом

Назовите источник, инструмент, интервал, временные границы и правило прогрева. Для одного сигнала укажите момент появления каждого входного значения. Если это сделать нельзя, расчёт ещё не готов к интерпретации — даже когда итоговый график выглядит убедительно.

Дополнительное чтение: интервал пересчёта скрипта в документации TSLab. Для упражнения внешний сайт не требуется.