Первая трендовая стратегия в визуальном редакторе

Первая гипотеза: следовать за движением

Трендовая гипотеза предполагает, что начавшееся движение иногда продолжается. Это предположение, не обещание: в боковом движении пересечения могут давать частые убыточные входы.

Возьмём синтетические бары и простую среднюю SMA с периодом 3. Это короткое окно выбрано для наглядности, а не как рекомендуемый торговый параметр. Цены выражены в условных единицах; реального инструмента, брокерского счёта и подбора прибыльных настроек здесь нет.

Два направления, одно точное правило

Long-сигнал: на предыдущем закрытом баре цена была не выше своей средней, а на текущем закрытом баре стала строго выше. Это пересечение снизу вверх.

Short-сигнал: на предыдущем закрытом баре цена была не ниже своей средней, а на текущем стала строго ниже. Это пересечение сверху вниз.

Просто находиться выше средней — не новый long-сигнал на каждом баре. Равенство цены и средней на текущем баре также не считается пересечением. Для сравнения нужны два бара с готовой средней. Поэтому в учебном наборе первая проверка пересечения возможна на четвёртом баре.

Для минимальной учебной модели можно задать одну позицию фиксированного размера: long открывается по сигналу вверх и закрывается по сигналу вниз; short — наоборот. Закрытие long само по себе не создаёт short: противоположный вход должен иметь отдельное правило. Одновременный разворот требует явно заданного порядка закрытия и открытия.

Это ещё не пригодный для торговли робот. Без защитного выхода, спецификации инструмента, стоимости шага цены, комиссии и бюджета риска денежный риск позиции не определён. Эти вопросы разбираются дальше; в данном уроке мы проверяем сигналы, а не разрешаем реальные сделки.

Как читать визуальный граф

В отдельном учебном скрипте вычислительная цепочка начинается с «Источника». Из него Close получает ряд закрытий; этот ряд подаётся в SMA. Период средней задаётся в параметре Period. Дальше две ветви условий сравнивают текущие и предыдущие значения согласно правилам выше.

На этапе сборки проверяют именно входы блоков: источник инструмента и числовой ряд — разные типы данных. Линия, нарисованная рядом с блоком, не доказывает, что нужный вход соединён. Ветви long и short подпишите отдельно. Вывод цены, средней и маркеров на график — отдельная часть схемы.

Для полного торгового графа к условиям добавляют блоки входов и выходов, размер позиции и комиссии. Названия и входы торговых блоков зависят от выбранного способа исполнения. Не заменяйте их неподтверждёнными блоками и не переносите этот учебный набросок в действующего агента.

На учебном стенде TSLab 3.0.4.23 проверена следующая конкретная сборка. Имена ниже — идентификаторы блоков; подписи в интерфейсе могут быть локализованы.

• Close1 (Close) получает источник Src; Sma3 (SMA, Period=3) получает Close1.
• BarIndex (BarNumber) получает Src. Нумерация начинается с нуля, поэтому прогрев задаётся условием BarIndex >= 3.
• LongSignal — логическая формула BarIndex >= 3 && Close1 > Sma3 && Close1[-1] <= Sma3[-1]. В ShortSignal знаки меняются на < и >=. Все три используемых ряда должны быть соединены с каждой формулой; [-1] здесь означает предыдущий бар.
• Два OpenPositionByMarketItem получают Src, свой сигнал в Eq и размер в Shares. Для long параметр Long=true, для short — Long=false.
• Два ClosePositionByMarketItem получают соответствующую позицию в Pos и противоположный сигнал в Eq.
• Size (ConstGen, Value=1) соединён с обоими Shares. RelativeCommission получает Src, CommissionPct=0.05, MarginPct=0. Это учебные допущения, не тариф и не рекомендуемый размер.
• Свечи и SMA находятся на одной ценовой панели. Оба логических сигнала — на отдельной шкале 0/1. Ноль здесь означает отсутствие сигнала и не должен скрываться.

На сохранённой часовой истории BTCUSDT проверены 54 242 бара и 21 080 позиций обоих направлений: расхождений сигналов с этими правилами нет. Число сигналов может быть больше числа входов: новая позиция того же направления не добавляется к уже открытой. Период и размер не оптимизировались. Эта проверка подтверждает механику, но не пригодность к торговле: результат данного запуска убыточен, защитного ценового стопа нет.

Доказательство на конкретном баре

В графике ниже перемещайтесь по барам. Будущие значения раскрываются по шагам. Сравните бар 8 с предыдущим: это пример пересечения вверх. Бар 12 показывает обратное пересечение. На баре 35 цена равна средней — нового сигнала нет.

В доступной таблице найдите закрытие, среднюю и направление сигнала. Маркер подтверждает выполнение условия на этих данных, но не цену исполнения и не доходность стратегии. График не рассчитывает торговые позиции и не изображает отчёт брокера.

Сигнал и исполнение не совпадают

В следующем примере окончательное закрытие бара 8 равно 288, а открытие следующего бара — 291. Если решение принято по закрытию, нельзя заранее считать доступной цену этого закрытия для будущей заявки. Разрыв между барами меняет возможную цену исполнения.

Исполнение на следующем открытии — явно выбранное допущение этой иллюстрации. Оно не описывает все рыночные, лимитные и стоп-заявки TSLab. Фактическая модель зависит от торгового блока и настроек; на реальном рынке добавляются ликвидность и проскальзывание.

Проверка в TSLab показала, почему это уточнение важно. Внутри исторического ряда выбранные рыночные блоки записывают вход и выход на следующем баре по его открытию. Но на последнем доступном баре найдено исключение: два исполнения записаны по предыдущему закрытию 69 622,7, хотя открытие последнего бара — 69 627,5. Это наблюдение конкретного стенда, не универсальная гарантия исполнения. Последнюю открытую позицию нельзя включать в список закрытых сделок; пограничный результат нужно разбирать отдельно.

Что считать результатом упражнения

Вы должны уметь отдельно показать сигнал вверх, сигнал вниз и отсутствие сигнала; объяснить, почему будущий бар нельзя использовать раньше времени; отличить маркер от сделки. Если результат нельзя подтвердить по значениям на выбранном баре, сначала исправляют правило или данные, а не оптимизируют период средней.