Словарь курса TSLab
Короткие определения и расчётные паспорта для чтения курса. Словарь открыт всем; полный текст уроков 5–18 требует Pro.
Объекты и данные
- Скрипт
- Описание алгоритма в TSLab: связанные блоки, параметры и источники. Скрипт сам по себе не означает запуск торговли. Урок 1 →
- Лаборатория
- Историческая проверка скрипта при заданных данных и допущениях исполнения. На сайте это отдельное пространство для отчётов таких проверок. Урок 4 →
- Агент
- Настроенный экземпляр исполнения скрипта с выбранными инструментами и счётом. В Balance Agent анализируются фактические исполнения из Сделки.csv. Урок 1 →
- Сигнал, заявка и исполнение
- Условие алгоритма, намерение совершить операцию и состоявшаяся сделка — разные события. Исторический результат не гарантирует такое же исполнение в торговле. Урок 2 →
- Доступность данных
- Для решения используется только информация, уже известная в соответствующий момент. Старший интервал и прогрев проверяются отдельно от порядка расчёта блоков. Урок 3 →
- Капитальная база
- Явная сумма, относительно которой выражается доходность или учебный риск. Её отсутствие делает зависимые проценты недоступными, а не нулевыми. Урок 4 →
Показатели и их границы
Формулы, единицы и версии ниже берутся из общего реестра расчётов BalanceAgents. Они не вычисляются повторно в словаре. «Недоступно» означает нехватку подходящих данных или нарушение допущений, а не нулевой результат.
Закрытый результат
Суммарный результат закрытых сделок. Открытые позиции и их текущая переоценка учитываются отдельно. Урок 4 →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
summary.totalPnl- Версия
agent-legacy-1.2.0- Единицы
money- Временная база
closed_trades_exit_order- Входы
- closedTrades.netPnl
- Определение реестра
- sum(netPnl)
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input
Profit Factor
Соотношение прибыльной и убыточной частей серии. Если убыточной части нет, нельзя подставлять ноль или обещать устойчивость по одному этому показателю. Урок 7 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
summary.profitFactor- Версия
agent-legacy-1.2.0- Единицы
ratio- Временная база
closed_trades_exit_order- Входы
- summary.grossProfit, summary.grossLoss
- Определение реестра
- grossProfit / grossLoss
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input, zero_denominator
Средний результат сделки
Характеризует данную закрытую выборку в её денежных единицах. Это не обещание результата следующей сделки. Урок 7 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
laboratory.expectancy- Версия
laboratory-basic-1.1.0- Единицы
money- Временная база
closed_trades_exit_order- Входы
- closedTrades.netPnl
- Определение реестра
- sum(netPnl) / count(closedTrades)
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input, zero_denominator
Просадка капитала
Изменение относительно достигнутого пика капитала по закрытым результатам. Это не внутридневная переоценка; требуется положительная капитальная база. Урок 4 →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
laboratory.maxDrawdownPct- Версия
laboratory-advanced-1.3.0- Единицы
percent- Временная база
laboratory_naive_exit_booked- Входы
- laboratory.capitalDrawdownCurve
- Определение реестра
- min((equity - runningPeakEquity) / runningPeakEquity * 100)
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input, missing_capital, zero_denominator
MAE и MFE
Неблагоприятное и благоприятное отклонения внутри сделки. В учебном scatter оси процентные, денежный итог подписан отдельно; отклонения не заменяют стоп и не конвертируются в деньги по одному названию инструмента. Урок 7 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
laboratory.excursionScatter- Версия
laboratory-advanced-1.3.0- Единицы
percent_scatter_with_money_result- Временная база
closed_trades_exit_order- Входы
- closedTrades.maePercent, closedTrades.mfePercent, closedTrades.netPnl
- Определение реестра
- bounded deterministic uniform sample in exit order
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input
Вклад участника
Взвешенный вклад в модель daily_constant_mix: веса расчётно восстанавливаются ежедневно. Реальные сделки ребалансировки и их издержки не моделируются. Урок 13 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
laboratoryPortfolio.memberContribution- Версия
laboratory-portfolio-1.2.0- Единицы
money- Временная база
calendar_daily_exit_booked- Входы
- laboratory.memberDailyReturns, portfolio.targetWeights, laboratoryPortfolio.equity
- Определение реестра
- daily_constant_mix contribution: sum(equityBeforeDay * memberDailyReturnPct * targetWeightPct / 10000) after daily target-weight restoration
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input, missing_capital, zero_denominator
Корреляция участников
Сравнивает парные ряды на их общем периоде. Рядом важно число наблюдений; связь на прошлом участке не гарантирует будущую диверсификацию. Урок 13 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
laboratoryPortfolio.correlation- Версия
laboratory-portfolio-1.2.0- Единицы
coefficient_matrix- Временная база
pairwise_common_exit_date_calendar_days- Входы
- laboratory.memberDailyReturns, settings.minimumPairwiseObservations
- Определение реестра
- Pearson correlation on pairwise overlapping daily returns; reported PnL is used only when return series are unavailable
- Причины недоступности
- missing_input, insufficient_observations, non_finite_input, zero_denominator
Учебный размер позиции
Гипотетическая линейная позиция с фиксированным стопом и явными издержками. Нужны стоимость тика, сетка количества и валюта; маржа и гарантия исполнения не входят в модель. Урок 6 · Pro →
Расчётный паспорт: единицы, формула и ограничения
- Идентификатор
course.positionRisk.quantity- Версия
course-position-risk-1.0.0- Единицы
quantity_units- Временная база
hypothetical_entry_to_fixed_stop- Входы
- capital, capitalBasis, capitalCurrency, riskPct, side, entryPrice, stopPrice, roundTripCostPerUnit, instrument
- Определение реестра
- quantityStep * min(floor(riskBudgetMoney / (riskPerQuantityUnitMoney * quantityStep)), floor(maxQuantity / quantityStep)); unavailable below minQuantity; exact decimal integer arithmetic
- Причины недоступности
- missing_input, missing_capital, missing_contract_specification, non_finite_input, invalid_input, zero_denominator, unsupported_units