Разбор запуска Лаборатории
Детерминированный отчет по 672 строкам экспорта TSLab: качество данных, результат по закрытым сделкам, ступенчатый капитал и отдельный слой MAE/MFE.
- Источник
- СделкиЛаборатория.csv
- Инструмент
- BTCUSDT
- Выходы
- 03.08.2021 — 17.07.2026
- Время
- Naive TSLab, timezone неизвестна
- Расчет
- laboratory-advanced-1.3.0
Качество данных
Все строки распознаны. Статус предупреждения связан с одной открытой позицией: она вынесена отдельно и не влияет на realized-метрики.
- Строк
- 672
- Закрыто
- 671
- Открыто
- 1
- Пропущено
- 0
Сверка сумм
Что важно при чтении
- Открытые строки исключены из всех realized-метрик.
- Даты TSLab остаются naive: timezone файла неизвестна.
- Результат признается полностью в дату выхода.
- Кривая пошаговая и содержит только realized PnL.
Основной результат
В демо явно задан условный стартовый капитал 1 000. Risk-метрики используют календарный ряд и базу 365; CAGR считается по наблюдаемому интервалу от первого входа до последнего выхода. RF и MAR заданы равными 0% годовых. Валюта из символа не выводится.
- Net PnL
- +1 026,12 reported money units
- Доходность
- +102,61% при капитале 1 000
- CAGR
- +15,24% первый вход — последний выход
- Макс. просадка
- -6,83% по закрытым сделкам
- Win rate
- +28,17% 189 из 671
- Profit Factor
- 1,7044 gross profit / gross loss
Капитал и просадка
Капитал вырос до 2 026,12, но это ступенчатая realized-кривая. Внутрисделочные движения между входом и выходом здесь отсутствуют.
Загружаем интерактивный график…
Текстовая и табличная версия графика
Худшая процентная просадка по закрытым сделкам составила -6,83%. Показано 168 контрольных точек из 1818; при сокращении сохранены критические экстремумы.
| Дата | Капитал | Дневной PnL | Просадка | Выходов |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | 1 000 | 0 | 0% | 0 |
| 20.04.2022 | 1 128,7 | -2,23 | -0,2% | 1 |
| 12.01.2023 | 1 341,31 | 0 | -3,14% | 0 |
| 25.09.2023 | 1 522,62 | 0 | -1,51% | 0 |
| 28.05.2024 | 1 977,68 | 0 | 0% | 0 |
| 19.02.2025 | 2 058,74 | -2,89 | -0,75% | 1 |
| 03.11.2025 | 2 067,29 | -2,94 | -1,61% | 1 |
| 17.07.2026 | 2 026,12 | -5,04 | -3,57% | 2 |
MAE и MFE
Медианный MFE прибыльных сделок — +6,58%, у убыточных — +0,66%. Это исходные price/percent excursion, не денежный риск.
| Распределение | N | Среднее | Медиана | P05 | P95 | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE absolute | 671 | -556,71 | -428,9 | -1 623,95 | -29,5 | source_price |
| MAE % | 671 | -0,94 | -0,78 | -2,47 | -0,08 | percentage_points |
| MFE absolute | 671 | 1 865,29 | 636,6 | 17,05 | 7 899,55 | source_price |
| MFE % | 671 | 3,43 | 1,31 | 0,04 | 13,97 | percentage_points |
Загружаем интерактивный график…
Текстовая и табличная версия MAE/MFE
| Строка | Исход | MAE % | MFE % | Результат % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Прибыль | 0% | +23,02% | +10,18% |
| 98 | Убыток | -0,54% | +4,23% | -0,34% |
| 193 | Убыток | -1,42% | +0,49% | -1,19% |
| 289 | Прибыль | -0,71% | +3,46% | +0,96% |
| 385 | Убыток | -0,94% | +0,81% | -0,94% |
| 481 | Убыток | -0,16% | +0,21% | -0,26% |
| 576 | Убыток | -2,37% | +0,78% | -2,47% |
| 672 | Убыток | -1,15% | +1,41% | -1,18% |
Exit efficiency: -0,6304 по 661 сделкам с MFE % > 0.
MFE giveback: медиана +2,35% — часть благоприятного движения, не сохраненная к выходу.
Открытая позиция
Эта строка показана для контроля источника. Ее PnL, MAE/MFE и длительность являются предварительными и полностью исключены из 671 закрытой сделки.
- Инструмент
- BTCUSDT
- Направление
- Лонг
- Вход
- 17.07.2026 20:48:00
- Цена входа
- 64 188,6
- Объем
- 0,0037
- Баров
- 606
- MAE
- -303,6 / -0,47%
- MFE
- 784,4 / +1,22%
Стороны и сигналы
Лонг дал большую часть Net PnL sample. Разрезы сохраняют исходные сигналы TSLab и не пытаются переименовать стратегию.
Направление
| Группа | Сделок | Net PnL | Win rate | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|
| Лонг | 296 | +816,21 | +30,74% | 2,3194 |
| Шорт | 375 | +209,91 | +26,13% | 1,2505 |
Сигнал выхода
| Группа | Сделок | Net PnL | Win rate | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|
| sL | 296 | +816,21 | +30,74% | 2,3194 |
| sL1 | 375 | +209,91 | +26,13% | 1,2505 |
Представительные закрытые сделки · 12
Это ограниченная детерминированная выборка, а не полный журнал из 671 строк.
| Строка | Выход | Сторона | Net PnL | MAE % | MFE % | Баров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.08.2021 08:08:00 | Лонг | +22,46 | 0% | +23,02% | 2968 |
| 25 | 28.10.2021 21:40:00 | Лонг | -6,57 | -2,96% | +3,26% | 151 |
| 98 | 05.05.2022 17:44:00 | Лонг | -0,87 | -0,54% | +4,23% | 476 |
| 116 | 01.07.2022 08:16:00 | Лонг | -3,15 | -5,77% | +0,23% | 70 |
| 193 | 22.12.2022 16:32:00 | Лонг | -1,98 | -1,42% | +0,49% | 692 |
| 287 | 22.11.2023 02:24:00 | Лонг | +204,15 | -0,26% | +40,58% | 13388 |
| 289 | 26.11.2023 15:28:00 | Лонг | +2,03 | -0,71% | +3,46% | 1350 |
| 324 | 17.03.2024 02:20:00 | Лонг | +186,6 | -0,78% | +71,66% | 14266 |
| 385 | 13.08.2024 16:48:00 | Шорт | -3,81 | -0,94% | +0,81% | 67 |
| 481 | 18.04.2025 21:24:00 | Шорт | -2,6 | -0,16% | +0,21% | 60 |
| 576 | 17.12.2025 18:56:00 | Лонг | -3,94 | -2,37% | +0,78% | 14 |
| 672 | 17.07.2026 20:12:00 | Шорт | -4,88 | -1,15% | +1,41% | 215 |
Что этот результат не доказывает
Положительный исторический результат не является разрешением на реальную торговлю или рекомендацией размера позиции.
- 01
Результат является историческим модельным отчетом и не доказывает готовность стратегии к реальной торговле.
- 02
PnL признается в дату выхода; кривая не является bar-by-bar или mark-to-market equity.
- 03
Открытая позиция показана отдельно и не участвует в realized-метриках.
- 04
Timezone исходного TSLab-экспорта неизвестна.
- 05
Начальный капитал 1 000 и база 365 заданы только как явные допущения публичного демо.
- 06
Валюта, multiplier, tick value и settlement specification неизвестны.
- 07
Проскальзывание, ликвидность, переобучение и будущие режимы рынка этим файлом не проверяются.